При утепленні сауни бажано використовувати тільки натуральний і жаростійкий утеплювач, штучні утеплювачів такі як пінопласт застосовувати не радять, так як вони при нагріванні і підвищенні температури починають виділяти токсичні речовини в повітря які шкідливі для здоров'я людини. Найбільше для утеплення сауни підійде базальтова мінеральна вата яка витримує підвищення температури в широких межах, при цьому не виділяючи шкідливих речовин, вона не горючі, але боїться вологи і її потрібно захистити пароізоляційною плівкою. Так як в сауні сухий пар на відміну від лазні, мінеральні плити прослужать довго, забезпечуючи ефективний захист.
Також як альтернатива або доповнення до мінеральної вати можна використовувати керамзит, як утеплювач для підлоги наприклад, або стелі, можна застосувати і деревну стружку.