Дістаньте дюбель з отвору разом з шурупом.
Викрутити шуруп з дюбеля.
Далі за допомогою цвяха, або для стрижня кулькової ручки перевірте глибину отвору, отвір повинен бути глибше довжини дюбеля приблизно на 2 діаметру дюбеля.
Приміром дюбель 8 мм в діаметрі довжина дюбеля 60 мм, значить отвір повинен бути глибиною 60 + 8 + 8 = 76 мм і не менше.
В отвір може бути пил дюбель до кінця в нього не сідає звідси і проблеми (дюбель "відскакує від поверхні, а не сидить в отвір щільно).
Якщо з глибиною все гаразд, можливо не правильно підібрали діаметр свердла, отвір більше дюбеля, в цьому випадку можна зауваж дюбель на дюбель більшого діаметра.
Можливо у Вас "різнобій", тобто був дюбель і Ви "на око" підібрали до нього шуруп (або саморіз), якщо шуруп більшого діаметру, то дюбель буде прокручуватись в стіні.
Раджу купувати дюбель і шуруп ось таким